抓包对比下，包括：

1、不使用Nginx时，抓包看下Websocket的握手，包括在浏览器和Nginx上游服务上；

2、使用Nginx时，抓包看下Nginx上游服务。

从你的错误请求来看，貌似url的匹配出问题了，正常应该是返回101，但你返回 了404

我猜你遇到的不同域名的问题应该是这个机制导致的：

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies#define_where_cookies_are_sent

浏览器发送cookie只会发送在同一个domain下的